«Σεμινάριο Μαθηματικής Προτυποποίησης»
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/2017 18.30–20.00, Καθηγητής, Βασίλειος Πολυμένης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
Τίτλος: «Jumps in Financial Prices ή Άλματα στις χρηματιστηριακές τιμές»
Περίληψη: Ακόμα και από τις εργασίες του Merton (1976), οι ερευνητές αποδέχονται την ύπαρξη ασυνεχειών στις τιμές των μετοχών που εκθέτει τους επενδυτές σε κίνδυνο αλμάτων. Πιο πρόσφατα η διεθνής βιβλιογραφία διερευνά την ύπαρξη αλμάτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και διαπιστώνει ότι τα άλματα μπορεί να είναι μεγάλα και σπάνια τύπου Poisson, αλλά και μικρότερα λαμβάνοντας χώρα με μεγαλύτερη συχνότητα. Στην ομιλία θα παρουσιαστεί σε ένα βαθμό η βιβλιογραφία και θα εξηγηθούν κάποιες σημαντικές παράμετροι και εργαλεία μοντελοποίησης με άλματα. Τέλος, θα παρουσιαστεί κάποια εργασία του ομιλούντος σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Βασίλειος Πολυμένης – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Βασίλειος Πολυμένης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
Η έρευνά του εστιάζεται στην αποτίμηση και τιμολόγηση παραγώγων και άλλων επενδυτικών στοιχείων, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών και πιστωτικών κινδύνων και τις επενδύσεις. Έχει δημοσιεύσει την έρευνά του σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως τα: Journal of Financial Econometrics, International Review of Financial Analysis, Journal of Futures Markets, Optimization μεταξύ άλλων. Έχει διδάξει ως Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Άντερσον του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (Ρίβερσαϊντ), ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Pepperdine University στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια, και ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Webster. Το 2015 ήταν εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Προηγουμένως, ο καθηγητής Πολυμένης είχε υπηρετήσει ως εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Χρηματιστηριακών Εταιρειών, Σύμβουλος Διοίκησης με τη Deloitte και Επενδυτικός Σύμβουλος με τη Merrill Lynch.
Ο Καθηγητής Πολυμένης είναι κάτοχος Διδακτορικού (Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Wharton Business School, University of Pennsylvania και κατέχει Μεταπτυχιακό σε Επιστήμη των Υπολογιστών, από το UC Berkeley. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών ως Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής με την υψηλότερη διάκριση της τάξεως του.
Το διδακτορικό του διακρίθηκε για τη συμβολή του στη μοντελοποίηση πιστωτικού κινδύνου το 2000 στις ΗΠΑ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ
