ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ιωάννης Λεβεντίδης, Ηρακλής Κόλλιας

ΣΤΟΧΟΣ

Η διδασκαλία Οικονομετρικών Μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται στη Χρηματοοικονομική.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στατιστικές έννοιες χρονολογικών σειρών. Το αυτοπαλινδρομικό υπόδειγμα πρώτης τάξης: AR(1). Το αυτοπαλινδρομικό υπόδειγμα p-τάξης: AR(p). Το υπόδειγμα κινητού μέσου q-τάξης: MA(q). Μεικτά υποδείγματα: Το γενικό υπόδειγμα ARMA(p,q). Μη στάσιμες χρονολογικές σειρές: Το μεικτό ολοκληρωμένο υπόδειγμα (p,d,q) τάξης: ARIMA(p,d,q). Μέγιστη πιθανοφάνεια, πληροφορία Fisher, κάτω φράγμα Cramér-Rao. Στοιχεία θεωρίας λογισμού Itô.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Verbeek, M. (2008). A guide to modern econometrics. John Wiley & Sons.
2. Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis (Vol. 2). Princeton: Princeton university press.
3. Dinardo, J., Johnston, J. (1997). Econometric methods. Fourth Edition, McGraw-Hill Companies, Inc.