ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Μάθημα Κορμού
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Χρυσ. Καρώνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προαπαιτούμενα: Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική Συμπερασματολογία, Απλό Γραμμικό Μοντέλο, Θεωρία Πινάκων, γνώσεις υπολογιστή.
Μέθοδος Εξέτασης: Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική Συμπερασματολογία, Απλό Γραμμικό Μοντέλο, Θεωρία Πινάκων, γνώσεις υπολογιστή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικό γραμμικό μοντέλο. Θεώρημα Gauss – Markov. Εκτίμηση παραμέτρων, κατανομές και ιδιότητες αυτών. Έλεγχοι υποθέσεων.
Επιλογή μεταβλητών, ανάπτυξη μοντέλου. Διαγράμματα μερικών υπολοίπων και επί πρόσθετων μεταβλητών.
Διαγνωστικές μέθοδοι, έλεγχοι προϋποθέσεων μοντέλου, εξέταση των υπολοίπων. Επίδραση σημείων, απόσταση του Cook.
Πολυσυγγραμικότητα. Μετασχηματισμοί. Ετεροσκεδαστικότητα.
Σταθμισμένη παλινδρόμηση. Ψευδομεταβλητές.
Αυτοσυσχέτιση, έλεγχος Durbin-Watson.
Βασικές στατιστικές έννοιες χρονοσειρών: στασιμότητα, αυτοσυνδιακύμανση, αυτοσυσχέτιση, μερική αυτοσυσχέτιση. λευκός θόρυβος.
Μοντέλα στάσιμων χρονοσειρών: μοντέλα αυτοπαλινδρόμησης, μοντέλα κινητού μέσου, μεικτά μοντέλα ( το γενικό ARMA(p,q), το ειδικό ARMA(1,1)).
Μοντέλα μη στάσιμων χρονοσειρών: Η διαδικασία του «τυχαίου περίπατου». Ολοκληρωμένα μοντέλα μη στάσιμων χρονοσειρών (ARIMA(p,d,q)).
Εποχικά μοντέλα: εποχικά μοντέλα αυτοπαλινδρόμησης, εποχικά μοντέλα κινητού μέσου, εποχικά μεικτά μοντέλα.
Πρόβλεψη: μεθοδολογία Box-Jenkins.
Περιορισμένα ελάχιστα τετράγωνα: αναγνώριση, εκτίμηση.
Περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές.
Παραδείγματα οικονομικού περιεχομένου, εφαρμογές σε υπολογιστή με χρήση στατιστικών πακέτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

N.R. Draper and H. Smith (1998). Applied Regression Analysis. Wiley (3rd edition).
D.C.Montgomery and E.A.Peck (1992). Introduction to Linear Regression Analysis. Wiley.
R.D. Cook and S. Weisberg (1982). Residuals and Influence in Regression. Chapman& Hall.
Π. Οικονόμου και Χ. Καρώνη (2002). Στατιστικά μοντέλα με το MINITAB, Εκδ Ε.Μ.Π.
J.M. Hamilton (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, N.Υ.
W. Vandaele (1983). Applied Time Series and Box-Jenkins Models, Academic Press, London.
R.S. Pindyck, D.L. Rubinfeld (1998). Econometric Models and Economic Forecasts. McGraw-Hill