ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομικά
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Λεβεντίδης, Ηρακλής Κόλλιας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Παλινδρόμηση με k ερμηνευτικές μεταβλητές
2. Βασικές στατιστικές έννοιες χρονολογικών σειρών
3. Η έννοια της ασθενούς στασιμότητας μιας χρονολογικής σειράς
4. Το αυτοπαλινδρομικό υπόδειγμα πρώτης τάξης: AR(1)
5. Το αυτοπαλινδρομικό υπόδειγμα p-τάξης: AR(p)
6. Το υπόδειγμα κινητού μέσου q-τάξης: MA(q)
7. Μεικτά υποδείγματα: Το γενικό υπόδειγμα ARMA(p,q)
8. Μη στάσιμες χρονολογικές σειρές: Το μεικτό ολοκληρωμένο υπόδειγμα
(p,d,q) τάξης: ARIMA(p,d,q)
9. Το υπόδειγμα ARCH(p)
10. Το υπόδειγμα GARCH(p,q)
11. Bootstrap

Περιλαμβάνονται εφαρμογές στο Οικονομετρικό πακέτο EVIEWS